Экономико-математические модели и методы: Методики коррекции автокорреляции случайных отклонений регрессионных моделей

Последовательность выполнения курсового проекта. Подберите многомерную совокупность данных. Требования к статистическим данным представлены ниже. Обоснуйте ваш выбор экономических показателей известной зависимостью из экономической теории с кратким описанием в разделе «Введение». В случае если выбранная вами зависимость носит атеоретичный характер, приведите разумные доводы в пользу ее существования. В «Теоретическом разделе» приведите теоретические сведения относительно сформулированной в теме курсового проекта проблемы, необходимые вам для проведения исследования. Если вам предложены для реализации некоторые тесты, сделайте предварительный сравнительный анализ этих тестов. В «Аналитическом разделе» постройте на основе ваших статистических данных несколько регрессионных моделей. Процесс построения различных регрессионных моделей может представлять собой этапы совершенствования каждой предшествующей зависимости и поиск наиболее адекватной модели. Однако вы можете строить модели, руководствуясь своими собственными соображениями, не упустив из вида экономическую обоснованность выбранных наборов эндогенной и экзогенных переменных. А так же минимальное требование, состоящее в том, что модели должны содержать как минимум две количественные экзогенные переменные. Отразите результаты оценивания параметров ваших моделей, а так же результаты анализа качества каждой из этих моделей. Проведите исследование построенной вами моделей с помощью тестов, указанных в теме курсового проекта. Дайте в каждом случае подробное описание результатов тестов, выводов, которые можно сделать как для каждой отдельно взятой модели, так и для сравнения моделей в общем. Так, например, перед вами поставлена цель - показать, как используются для проверки наличия в модели гетероскедастичности тесты Вайта и Бреуша-Пагана. Используйте построенными вами регрессионные модели как основу демонстрации работы этих тестов. Проведите тестирование каждой из построенных моделей, по результатам тестов проанализируйте в какой модели отсутствует или присутствует гетероскедастичность, какова вероятность наличия в моделях гетероскедастичности, можно ли было предвидеть наличие гетероскедастичности в той модели, где она обнаружена? Скорректируйте гетероскедастичность, сделав соответствующие выводы. Сравните результаты работы теста Вайта и теста Бреуша-Пагана, сделайте выводы. В «Заключении» отразит е, что вам удалось получить в результате проведенного исследования. В чем ценность полученных вами результатов? О чем свидетельствует проведенный вами анализ с точки зрения исследования интересующей вас ситуации? В какой мере вам удалось ответить на поставленные вопросы? Раздел «Список использованных источников» должен содержать ссылки на сведения и данные, полученные из внешних источников. Раздел «Приложения» должен содержать статистические данные, подробные результаты тестов, проведенных для анализа качества модели, а так же весь вспомогательный материал, который на ваш взгляд является достаточно важным, чтобы присутствовать в отчете. В качестве данных могут использоваться статистические данные, представленные в статистических сборниках и бюллетенях, как в бумажном, так и в электронном виде, например - Бюллетень банковской статистики Национального Банка Республики Беларусь. НБРБ - Платежный баланс / НБ Республики Беларусь. Платежный баланс - Внешняя торговля / НБ Республики Беларусь. Внешняя торговля - Статистические сборники Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. МинСтат - База данных Института Приватизации и Менеджмента (требуется регистрация) ИПМ Замечание 1. В качестве статистических данных так же могут использоваться данные, представленные в учебной литературе, но только в том случае, если данные представлены для самостоятельного исследования и соответствующее пособие не содержит подробного решения или ответов. При этом следует учитывать, что учебное пособие может состоять из двух частей – конспекта лекций с рекомендованными задачами и упражнениями, а так же решебника с разобранными задачи и упражнениями из конспекта лекций. Так же используемые данные не могут быть гипотетическими. Источник данных для курсового проекта должен быть указан вами в работе, сами данные содержаться в приложении, в случае, если источником является веб-сайт – должна быть указана точная ссылка на страницу с вашими данными. Если источником данных является бумажный носитель, и это не бюллетень НБРБ или сборник Минстата РБ, требуется предоставить возможность вашему руководителю ознакомиться с источником ваших данных. Статистические данные не должны быть устаревшими (если данные помесячные - включая июнь 2009, если поквартальные - II квартал 2009, полугодовые - первое полугодие 2009, годовые данные не рекомендуются). Длина временного ряда (или объем выборки в случае перекрестных данных) должна быть достаточной. Модели должны быть построены для не менее 24-36 точек наблюдения. Замечание 2. Запрещено использование эконометрического пакета Eviews. Рекомендовано использование пакета Gretl (смотри соответствующий раздел) или Excel (сводные таблицы и средства Сервис->Анализ данных).